О ловушках статистики

О ловушках статистики

В отличие от мира естественных наук, пишет Талеб, экономика находится под воздействием подобного рода редких и чрезвычайных событий. «Кривая Гаусса игнорирует большие отклонения, не может ими оперировать – и даже убеждает нас в том, что мы “приручили неопределенность”. Таким образом, те, кто пытается управлять рисками, имеют дело с неопределенностью без «черных лебедей». Иными словами, в периоды, когда рынки переживают максимум перемен, экономические модели, основанные на повторении ранее наблюдавшихся явлений, дают сбой. Типичный случай – когда начинает преобладать поведение толпы.

Типичный случай – когда начинает преобладать поведение толпы. Кто-то из авторов Wall Street Journal перефразировал известную строчку: «Вывод, очевидно, состоит в том, что уж лучше ошибаться, чем одному остаться».

Подобные высказывания эхом повторяют мнение Кейнса о ловушках статистики. Впрочем, талебовы «черные лебеди» не имеют отношения к Кейнсу.

Это крайне маловероятные события, однако и для них есть своя вероятность (хотя и весьма низкая). По Кейнсу, понятие неопределенности в принципе не рассчитано на то, чтобы можно было примыслить ему какую-либо вероятность. Еще одним критиком взгляда на мир «из-под кривой Гаусса» является Джордж Сорос.

В книге «Алхимия финансов» он развивает идею «рефлективности».

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Еще не оценили)
Загрузка ... Загрузка ...

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: